Performance-Messung von Aktienportfolios. Eine theoretische und praktische Analyse
Leitfaden zur Analyse von Aktienrenditen
Optimieren Sie Ihre Investitionen mit fundierten Analysen, praktischen Tools und bewährten Performance-Strategien!
Kurz und knapp
- Performance-Messung von Aktienportfolios. Eine theoretische und praktische Analyse ist ein unverzichtbares Werkzeug für die kluge Auswahl und Verwaltung von Aktienportfolios.
- Das Buch bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Hilfsmittel zur optimalen Beurteilung der Börsenperformance.
- Der Leser erhält eine historische Perspektive auf die Kapitalmärkte der späten 1990er Jahre in Deutschland, einschließlich der Auswirkungen auf den DAX.
- Es werden wichtige Maßstäbe wie das Sharpe-Maß, Treynor-Maß und Omega-Maß kritisch bewertet und praktisch analysiert.
- Das Buch richtet sich an Fachleute im Bereich Finanzdienstleistungen und Investmentberatung sowie an Investoren, die ihre eigenen Investitionsstrategien verbessern möchten.
- Kategorien: Bücher, Sachbücher, Business & Karriere, Marketing & Verkauf, Verkauf & Vertrieb.
Beschreibung:
Performance-Messung von Aktienportfolios. Eine theoretische und praktische Analyse ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die sich ernsthaft mit der klugen Auswahl und Verwaltung von Aktienportfolios auseinandersetzen möchten. Der Inhalt, der ursprünglich als Diplomarbeit im Fachbereich BWL an der Universität Augsburg verfasst wurde, bietet sowohl theoretische Grundlagen als auch praktische Hilfsmittel zur optimalen Beurteilung der Börsenperformance. Dabei steht die Frage im Mittelpunkt, welche Aktienwerte für Anleger tatsächlich lohnenswert sind und wie diese Portfolios zur Maximierung der Rendite zusammengestellt werden können.
Der Inhalt dieses Buches greift tief in die komplexe Welt der Kapitalmärkte ein. Begleiten Sie den Autor auf einer Reise durch die Börsenwelt Ende der 1990er Jahre, als Deutschland eine Zeit des rasenden Aufschwungs erlebte und der DAX neue Höhen erreichte, gefolgt von einem ebenso dramatischen Rückgang. Diese historische Perspektive bietet dem Leser wertvolle Einblicke in die Mechanismen der Kapitalmärkte und die Gier und Angst, die sie antreiben.
Im Buch wird deutlich, wie entscheidend externe und interne Performancemessungen für den Erfolg eines Portfolios sind. Der Leser lernt verschiedene Maßstäbe wie das Sharpe-Maß, Treynor-Maß und Omega-Maß kennen, die kritisch bewertet und praktisch analysiert werden. Diese Instrumente sind unerlässlich, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Rendite zu erreichen, was Anlegern hilft, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Abgerundet wird der Analytik-Teil durch empirische Untersuchungen und Benchmark-Vergleiche, welche die Theorie in die Praxis umsetzen.
Performance-Messung von Aktienportfolios ist in den Kategorien Bücher, Sachbücher, Business & Karriere, Marketing & Verkauf, Verkauf & Vertrieb zu finden und richtet sich an alle, die im Bereich Finanzdienstleistungen und Investmentberatung tätig sind oder ihre eigenen Investitionsstrategien verbessern wollen. Mit diesem Buch behalten Sie stets den Überblick über Ihre Investitionen und sind bestens vorbereitet, um die Herausforderungen der Börse zu meistern.
Letztes Update: 17.09.2024 01:26
Praktische Tipps
- Das Buch eignet sich besonders für Finanzdienstleister, Investmentberater und Privatanleger, die ihre Kenntnisse in der Portfoliobewertung vertiefen möchten.
- Ein grundlegendes Verständnis von Finanzmärkten und Anlageprinzipien ist hilfreich, um die Konzepte effektiv zu nutzen.
- Lesen Sie die theoretischen Grundlagen zuerst und wenden Sie die praktischen Beispiele auf Ihr eigenes Portfolio an, um das Gelernte sofort umzusetzen.
- Für weiterführende Literatur empfehlen sich Titel wie "Der intelligente Investor" von Benjamin Graham zur Vertiefung der Investmentstrategien.