Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften
Arbitrage-Strategien für Aktien und Indizes
Erfahren Sie praktische Arbitrage-Strategien und sichern Sie sich Wettbewerbsvorteile im Aktientermingeschäft!
Kurz und knapp
- Dieses Buch bietet tiefe Einblicke in die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten, insbesondere auf den DAX angewendet.
- Der Autor Kai Neumann widmet sich einem vernachlässigten Bereich der empirischen Kapitalmarktforschung und eröffnet somit neue Perspektiven.
- Die historische Abhandlung beleuchtet die Entwicklung des Aktienterminhandels in Deutschland und zeigt die Vorteile und Herausforderungen moderner Indexkonstruktionen auf.
- Einblicke in die Handelsorganisation der Deutschen Terminbörse (DTB) und die Berechnungsmethodik des DAX werden verständlich vermittelt.
- Das Buch zeigt, dass Arbitragemöglichkeiten trotz Transaktionskosten und Steuern bestehen, besonders während der Dividendensaison.
- Dieses Werk richtet sich an Fachkräfte aus Wirtschaft und internationalen Wirtschaft, die neue ökonomische Einsichten und praktische Vorteile suchen.
Beschreibung:
Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften sind ein faszinierendes Feld, das tiefe Einblicke in die Welt der Finanzmärkte bietet. Dieses Buch nimmt Sie mit auf eine spannende Reise in die theoretische und empirische Preisbeziehung zwischen fixen Aktienindexterminkontrakten, wie sie auf den DAX angewendet werden. Der Autor, Kai Neumann, widmet sich einer Nische, die von der empirischen Kapitalmarktforschung bisher weitestgehend unbeachtet geblieben ist, und eröffnet Ihnen neue Perspektiven.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten in die Vergangenheit reisen und den fixen Aktienterminhandel vor 1945 in Deutschland miterleben. Diese historische Abhandlung schafft nicht nur Verständnis für die Ursprünge unserer heutigen Finanzmarktstrukturen, sondern legt auch die Vorteile und Herausforderungen der modernen Indexkonstruktionen offen. Kai Neumann schafft es, die Handelsorganisation der Deutschen Terminbörse (DTB) und die komplexe Berechnungsmethodik des DAX anschaulich darzulegen.
Für den wissensdurstigen Leser bringt die Untersuchung der Preisbeziehungen zwischen dem DAX und seinen Terminkontrakten (FDAX, FDAXT1 und FDAXT2) spannende Erkenntnisse. Auf Basis des Cost of Carry Modells zeigt sich, dass Arbitragemöglichkeiten selbst unter Berücksichtigung von Transaktionskosten, Wertpapierleihe und Ertragsbesteuerung bestehen. Besonders während der Dividendensaison entfaltet sich hier ein Feld, auf dem geschickte Anleger mit einem Verständnis für asymmetrische Steuersätze nennenswerte Arbitragevorteile erzielen können.
Dieses Buch richtet sich an Fachkräfte aus den Bereichen Wirtschaft und Karriere sowie internationale Wirtschaft und lädt ein zur Entdeckung neuer ökonomischer Einsichten. Im Kern geht es darum, aus den theoretischen Konstrukten praktische Vorteile zu ziehen, um am Ende als erfolgreicher Marktteilnehmer hervorzugehen. Mit profundem Wissen an Ihrer Seite könnten Sie der nächste Arbitrageur sein, der die versteckten Potenziale der Aktien- und Aktienindextermingeschäfte entdeckt und nutzt.
Letztes Update: 16.09.2024 18:58
Praktische Tipps
- Dieses Buch ist ideal für Finanzanalysten, Wirtschaftsstudenten und aktive Anleger, die sich für Arbitrage und Preisbeziehungen interessieren.
- Ein grundlegendes Verständnis von Finanzmärkten und Derivaten ist hilfreich, um die Konzepte vollständig zu erfassen.
- Lesen Sie das Buch in Abschnitten und machen Sie Notizen zu den vorgestellten Modellen und Berechnungen, um das Wissen besser zu verinnerlichen.
- Für weiterführende Studien empfehlen sich Werke wie "Options, Futures, and Other Derivatives" von John C. Hull.
- Nehmen Sie an Diskussionen oder Seminaren teil, um die praktischen Anwendungen der Theorie zu vertiefen und Erfahrungen auszutauschen.
Erfahrungen und Bewertungen
Das Buch "Arbitragemöglichkeiten bei fixen Aktien- und Aktienindextermingeschäften" von Kai Neumann bietet tiefgehende Einblicke in die Preisbeziehungen von Aktienindexterminkontrakten. Die klare und präzise Sprache erleichtert das Verständnis komplexer Zusammenhänge. Nutzer schätzen die gut strukturierte Darstellung der Themen. Die Logik und die Argumentation sind nachvollziehbar (Quelle).
Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird häufig positiv hervorgehoben. Für den Preis bietet das Buch umfassende Informationen, die sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trader wertvoll sind. Der Fokus auf eine Nische in der empirischen Kapitalmarktforschung ist besonders interessant. Dies eröffnet neue Perspektiven für Anleger, die sich mit Arbitrage beschäftigen (Quelle).
Einige Leser bemängeln die fehlende Aktualität der Beispiele und Daten. In einem sich schnell ändernden Markt kann dies einen Nachteil darstellen. Aktuelle Entwicklungen und Trends werden nicht immer ausreichend berücksichtigt. Dies könnte die Relevanz mancher Inhalte einschränken (Quelle).
Positiv hervorzuheben ist die praktische Anwendbarkeit der Strategien. Leser berichten von erfolgreichen Arbitragegeschäften, die sie nach dem Studium des Buches durchführten. Die erlernten Konzepte lassen sich gut in realen Handelsumgebungen umsetzen. Dies zeigt, dass die Theorie in der Praxis funktioniert (Quelle).
Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Tiefe mancher Themen. Einige Nutzer wünschen sich ausführlichere Erklärungen zu spezifischen Aspekten der Arbitrage. Es bleibt zu wünschen, dass zukünftige Auflagen diese Punkte berücksichtigen und vertiefen. Dies könnte das Verständnis weiter fördern und den Nutzen des Buches steigern (Quelle).
Insgesamt bietet das Buch wertvolle Informationen und Anleitungen für alle, die sich für Arbitragemöglichkeiten interessieren. Die Kombination aus Theorie und praktischen Beispielen macht es zu einer empfehlenswerten Lektüre für Anleger. Trotz kleiner Kritikpunkte bleibt es ein nützliches Werkzeug für den Handel mit fixen Aktien und Aktienindextermingeschäften.